선물 망둥어(틱띠기)

http://tradejs.org/example/option/fumang

 

선물 망둥어(틱띠기)

이 코드는 trade.js를 활용하시는 예시입니다. trade.js는 자바스크립트 언어를 이용하여 여러분만의 전략을 만들고, 테스트하고, 트레이딩 하실 수 있습니다.

샘플 개요

선물이 급등할 때, 옵션종목이 함께 오르지 않는 종목이 있다면 매수하는 전략입니다. 아주 작은 시간차를 이용하므로 2틱 정도의 수익이 발생하면 바로 청산합니다.

예제 코드

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var account; var fuLinkChart; var futureLast5Tick = new Array(); var enterCode = ''; var enterPrice = 0; function onLoad() { account = accounts.get('9876-5432-33'); options.subscribe(0); //옵션 최근월물 종목들을 요청한다. futures.subscribe(0); //선물 최근월물을 요청한다. //연결선물은 실제로 없는 종목이므로 커스텀 차트로 만든다. fuLinkChart = charts.addCustomChart('00000', 1); } //최근5틱 평균을 가져오는 함수 function Average5Tick() { if (futureLast5Tick.length < 5) //5틱이 안되면 0을 리턴 return 0; var total = 0; for (var tick in futureLast5Tick) { total += tick; } return total / 5; } function onFutureUpdate(future) { fuLinkChart.feedData(future.close); //연결선물 커스텀 차트에 데이터를 입력한다. var fuMA5 = fuLinkChart.getMA(candlePart.close, 5); //차트의 5이평을 구한다. //갑자기 선물이 오르면 if (Average5Tick() + 0.3 < future.close //5틱 평균보다 순간적으로 0.3 이상 튀면 || fuMA5 + 0.7 < future.close } //1분봉 5이평보다 0.7 이상 튀면 enterNotJumpedOption(true); //콜 매수 } futureLast5Tick.push(future.close); //마지막틱 저장 if (futureLast5Tick.length > 5) { futureLast5Tick.splice(0,1); //최근 5틱만 기억하자. } } function onOptionUpdate(option) { if (option.code == enterCode) { //진입한 종목이면. if (enterPrice + 0.02 < option.close) { //2틱 오르면 수익 청산. exitOption(); } if (enterPrice - 0.01 > option.close) { //1틱 내리면 손절. exitOption(); } } } //아직 선물과 함께 급등(급락)하지 않은 종목을 찾아서 매수 function enterNotJumpedOption(rise) { //옵션 종목들 중에서 급등(급락)하지 않은 종목을 찾아서 진입 해야 하지만 //여기서는 단순히 가격에 2에 가까운 종목을 매수 account(options.getCallNearPrice(2).code, 10, 0); //가격이 2에 가까운 콜옵션 10계약 매수 enterCode = options.getCallNearPrice(2).code; enterPrice = options.getCallNearPrice(2).close; clock.setTimer(1, 5);//5초 후에도 안 팔리면 청산 } function exitOption() { account.sell(enterPrice, 10, 0); enterPrice = ''; clock.killTimer(1); //타이머 종료 } //5초마다 타이머 발생 function onTimer(id) { if (enterCode != '') { var option = options.get(enterCode); if (enterPrice >= option.close) { //5초후에도 가격이 같거나 이하라면 exitOption(); } } }

샘플 코드의 한계

위 샘플코드는 trade.js의 이해를 돕기 위한 간단한 샘플입니다. 실전에서 사용하기에는 예외처리등 많은 추가 작업이 필요합니다. 또한 이 전략은 수익을 보장하지 않습니다.