알바트로스를 해부한다. - 그 첫번째 (2008)

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 [알바트로스 자동매매시스템 현재 수익률]

 

알바트로스라는 분이 시스템트레이딩 분야에서 한 획을 긋고 있다는 사실도, 본고사라는 분이 엄청 대단한 분이며 활발한 활동을 하고 계신 것도 ... (싱크에서 왕년의 왕메뚜기가 지금도 악악거리고 애들처럼 아무나 싸우고 있다는 사실도?) 전혀 모르고 지내다  이번 땅콩셀라를 출두시키면서 어느 분의 조언으로 알바트로스라는 분에 대해서 알게 됐다.

 

알바트로스라는 분을 추종하시는 분도 많이 계신 것 같고, 나같은 캐하수가 함부로 언급했다가 또 게시판에서 죽도록 다구리 맞을 수도 있겠으나 내가 잠깐동안 느꼈던 몇 가지를 언급드리고자 한다.

(이하:표현이 좀 므흣해도 알바라 표현)

 

 

1. 알바에 대한 종합논평

확률적 접근을 바탕으로 치밀하고 계산된 배팅에 위기상황에서도 나름대로 흔들리지 않는 뛰어난 승부사적 기질이 어우러짐으로서 [오!대박]과 같은 캐하수는 현재까지는 쳐다볼 수 없는 경지에 오른 멋진 싸나이!

 

 

2. 알바의 기법

치밀한 계산방식에 의해서 배팅을 하고 있다는 느낌.

 

상기 데이터는 시스템을 가동시킨 후 23일 정도 경과된 수익률 곡선이다. 이정도 마이너스 수익률 곡선이면 99.99%의 시스템트레이더는 모두 나가 떨어지고 만다. 물론 0.001은 알바를 말한다.  그럼 여기에서 알바가 올린 글을 보자.

 

이 시점까지는 확률 및 분석상 충분히 일어날 수 있는 구간이라는 것을 미리 알고 접근하고 있다.

이는 처음부터 공격형으로 시스템을 설계했다는 것이고  Drawdown(연속깨짐)값까지 아직 위기상황까지 떨어지지 않고 있다는 것을 의미한다. 결과물을 보는 사람들이야 수억의 손실 금액에 안타까움(?) 및 파생인 특유의 잘난체가 발동하여 조언이랍시고 별의별 헛소리가 이 때 리플로 달렸으나, 알바의 실제 매매방식을 살펴보면 자본관리의 방식으로 적정하게 리스크를 관리하고 있음을 알 수 있다.

 

 

또한 상기그림에서 매수취소는 두번밖에 일어나지 않았지만, 다른 그림에서는 연속으로 수십번의 매수취소가 발생하고 있음은 알바의 시스템이 캐허접 땅콩셀라와는 다른 방식, 즉 추세추종형임을 짐작하게 한다. 특히 첫번째 그림의 수익률 곡선을 보게되면 몇 번의 수익(1회 수익 30%이상)으로 이제까지의 손실을 모두 만회하는 모습을 수차례 거듭 보여주고 있는데, 추세추종형 시스템의 특징이라 할 수 있다.

 

알바의 매매일지의 제목에는" 會當凌絶頂 一覽衆山小"라는 글이 있다.

반드시 정상에 올라가 산을 보고 그 산이 작았음을 확인하겠다.-한자는 약하지만 대략 해석하면 대충 그런 말 같다.  

헐 나같은 캐하수는 캐하수가 될 수 밖에 없었슴을 반성하고 계속 배아파하라는 글로 보이니 ...ㅡ,.ㅡㅐ

 

알바의 어느날 글 중에

"양매수와 양매도 어느쪽이 좋을까요?"라는 질문에 여러 답변들이 달렸으나, 다음날 데이터와 차트를 올리면서 양매수와 양매도 모두 특징이 있는 관계로 어느쪽도 유리하다 할 수 없다는 사실을 객관적으로 제시한다.  그런데 이글을 잘 살펴보면 진입후 손절폭과 손절폭에 미치지 못했을 경우 장 마지막까지 가는 무대뽀(?)방식도 때론 선호하고 있슴을 살짝 보여주고 있다. "

 

"그런데, 이런 데이터 분석은 [오!대박]이 전문 분야 아니었남??? 흐메...이제 장사도 안되겠네..ㅡ,.ㅡ;"

 

3.

 

 

그 외에도 매매타이밍 및 손실폭, 수익폭등을 살펴보면

시스템의 로직 중 특이한 점으로

1. 진입-오류-오류수정-손절매, 진입-오류-오류수정-홀딩의 방식을 취하고 있는데..

2. 이는 옵션이 추구하는 변동성의 폭발=수익 (반대의 경우 분할 진입 및 기계적 손절로 리스크 분산) 방식에 잘 맞는다고 할 수 있다.

다른사람 프로그램 코드까지 연구할 능력도 시간도 없지만, 대략 짚어보면 알바의 시스템 중 분명 어느 부분에는 "현재의 상태가 전일 변동폭(랜지)보다 높으면 진입, 기대만큼 더 이상 높아지지 않으면 퇴출,  기대만큼 높아지면 최대의 수익확보 다음 반전까지 홀딩전략.  물론 변수는 고정형이 아닌 능동형 변수."의 명령어가 들어있다는 확신을 갖는다.

 

3. 추세추종형의 맹점

글이 길어지니 대략 이쯤해서 마무리들어가고 다음에 또 올려보자.

 제일 첫번째 그림 좌측 문귀를 보면

 "계좌 평가의 총액 증감에 따라 물량을 조절하는 시스템"이라는 언급이 있다.

이는 바꿔 말하면, 기본적으로 철저한 자본관리를 병행 했슴에도 불구하고 손실이 이어질 때에는 "확률상 승률이 높은 곳에서는 무리한 몰빵진입도 가능"하다는 느낌을 받는다.  그렇다면 이는 분명 켈리의법칙(캘라인가? 헷갈리네 어쨌든 그런게 있삼)에 위배되는 사항이다.   -추가 글 : 나중에 알바님의 글을 다 읽어보니 절대 그럴분이 아니라는 것을 알았습니다.-

 

땅콩셀라가 철저하게 위험관리 + 위험관리 + 위험관리 = 개미눈물만큼의 수익추구 패턴을 유지하려는 목적은 시장에서 살아 남지 못하면, 지금 요따구 글을 쓰는 그 자체가 사치라는 것을 잘 알기 때문이다.

 

 

 

나는 아직 죽고 싶지 않다.!

살아남은 다음에 한번 붙자!

 

 

 

 알바는 하루 수익 8천만원, 땅콩이는 하루 수익 8만원....

 그래도 개미가 골리앗과 붙어보자는 마음으로 수익률 차트 똑같이 만들어 봤슴다. 

 크크.^^ 기분은 좋쿠랴~