Finance 133

도이치銀 피고인 신병확보 못한채 '옵션쇼크' 재판 16개월만에 재개

출처: http://www.fnnews.com/news/201411031623369050 조상희 기자 입력 : 2014.11.03 16:23 | 수정 : 2014.11.04 09:03 지난 2010년 이른바 '옵션쇼크'의 주범으로 지목돼 기소된 도이치은행 홍콩지점 외국인 직원들에 대한 형사재판이 16개월 만에 재개된다. 하지만 검찰이 핵심 피고인 외국인 직원들의 신병을 여전히 확보하지 못한 상태여서 혐의 입증에 상당한 난항이 예상된다. 특히 형사재판이 공전을 거듭하면서 손실을 본 투자자와 금융사들이 도이치은행을 상대로 낸 1000억원대의 민사소송도 3년 넘게 계류 중이어서 피해자들의 시름도 한층 깊어지고 있다. ■핵심 피고인 행방 '오리무중' 3일 법조계에 따르면 검찰은 지난 2011년 8월 도이치증권...

Finance 2015.01.14

SOBI 전략의 시험 Static Order Book Imbalance

출처: http://blog.naver.com/chunjein/220023620380 알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) - 전략 (29) SOBI 전략의 시험 이번 시간에는 호가창 (LOB)의 균형을 이용한 전략 중에 정적 모형인 SOBI (Static Order Book Imbalance) 전략에 대해 알아보기로 한다. SOBI 전략은 자체적으로 큰 의미를 가진 전략은 아니지만, 호가창의 균형을 이해하는데 기본이 되므로 알아둘 필요가 있다. SOBI 전략은 호가창의 호가 (Price)와 잔량의 변화만을 이용한 전략이다. 이 모형이 정적 (Static)인 이유는, 연속적 (동적, Dynamic)으로 발생하는 주문의 흐름은 관찰하지 않고, 주문 흐름의 결과로 나타나는 잔량의 변화만 ..

Finance 2014.06.09

선물옵션 달인 신아자문 대표, 300억 날리고 잠적 [출처] 팍스넷 은근슬쩍2님의 글

http://bbs.moneta.co.kr/N00401/17044445/stock/5/1/11/menu_foptionchams 2011년 9월~ 기사 압구정미꾸라지 수제라라지~ 파생상품 투자로 명성을 떨치던 투자자문사 대표가 고객들의 투자금을 모두 날리고 잠적한 것으로 알려졌다. 15일 업계에 따르면 선물옵션 투자로 유명한 최정현 신아투자자문 대표가 추석 연휴 직전 잠적, 투자자들이 경찰에 고소장을 접수했다. 투자자들은 최대표가 선물옵션 투자에 실패한 나머지 잠적한 것으로 보고 있다. 최대표가 이번에 날린 투자금액은 300억원에 달할 것으로 추정되고 있다. 금융당국도 검사에 착수하겠다는 입장을 밝혔다. 금융감독원 고위 관계자는 "조만간 해당 투자자문사에 대한 부문검사를 실시, 손실내용을 확인해 조치할 것..

Finance 2013.09.01

선물 망둥어(틱띠기)

http://tradejs.org/example/option/fumang 선물 망둥어(틱띠기) 이 코드는 trade.js를 활용하시는 예시입니다. trade.js는 자바스크립트 언어를 이용하여 여러분만의 전략을 만들고, 테스트하고, 트레이딩 하실 수 있습니다. 샘플 개요 선물이 급등할 때, 옵션종목이 함께 오르지 않는 종목이 있다면 매수하는 전략입니다. 아주 작은 시간차를 이용하므로 2틱 정도의 수익이 발생하면 바로 청산합니다. 예제 코드 ? var account; var fuLinkChart; var futureLast5Tick = new Array(); var enterCode = ''; var enterPrice = 0; function onLoad() { account = accounts.get(..

Finance 2013.02.27

[트레이딩] 증시 이기는 `마법의 공식`을 찾다

http://www.quantkorea.com/xe/4611 가우스 *.239.56.69 http://www.quantkorea.com/xe/4611 문병로 교수가 알고리즘 이론을 적용한 투자시스템에 대해 도표를 들어 보이며 설명하고 있다. 문 교수는 "주식투자는 본질적으로 리스크를 거래하는 것"이라며 컴퓨터에 의한 주식거래가 시장을 지배하게 될 것이라고 전망했다. <김호영 기자> `주식으로 신(神)의 영역에 도전하다.` 주식 시장 원리를 한 줄로 설명하는 마법의 공식이 존재한다면 몇 차원의 함수로 풀어낼 수 있을까. 주가에 영향을 미치는 변수는 매우 많다. 최근 주가 움직임을 비롯해 거래량, 대차대조표, 손익계산서, 현금흐름은 물론 환율, 수출입 통계, 세계 증시, 다른 개별종목들의 주가까지. 이들 모..

Finance 2013.01.03