수익을 열어놓아야 하는가?

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알바트로스님 안녕하세요. ^^*
바쁘신 연말에 댓글을 모두 달아주시는군요.
마음에서 우러나오는 젊은 분들에게 드리는 충고 정말 그 진실함이 느껴지네요.

저는 시스템에 대한 질문을 드리고 싶습니다.

"추세를 추종해야 한다" - 100% 공감합니다.
"수익을 열어놔야 한다" - 지문이는 아직도 반신반의하고 있습니다.


1. 역추세시스템은 포트폴리오에 필요하다고 생각하고 있고 또 그런 로직을 찾기위해 수많은 시스테머들이 고민합니다. 이는 조금 더 smooth한 수익률 곡선을 바라는 마음에서겠죠.
즉, 역설적으로 말하면 시스템 포트폴리오에 역추세 로직을 집어 넣는 다는 것은 "추세장에서 일정부분 수익을 포기"한다는 말도 될 수 있으리라 생각합니다.

물론 개별 시스템으로 수익청산(일명 : 먹튀!? ^^*)로직을 넣으면 NP가 약간 떨어지는 경향이 있습니다. 그런데 문제는 전체 포트폴리오 중, 일중 최대 진입할 수 있는 시스템 갯수는 파악할 수 있고 이 경우 일정 수익이 도달한다면, 진입한 모든 시스템을 수익청산한다는 행위, 그럴 경우 약 10년동안의 백테스트 이쿼티가 어떻게 변하는지에 대해서는 테스트를 해볼 수 없는게 현실입니다. (TS, MC, YT 등 모두 중앙컨트롤 기능 없음)

물론 옵션시스템이라면 그 한방(옵션가격은 감마폭발=그릭 급상승 구조)을 위해서 수익을 끝까지 열어놓아야 한다는 것에 대해서 공감합니다.
그런데 제 기준으로 선물시스템 전체의 포트로 1일 7*만원 이상 수익이 발생한 날은 과거 10년동안 시뮬레이션 상에서는 14일 밖에돼지 않습니다. (최대1*9*만)

이 14번의 수익을 위해서 계속 수익을 열어놔야 하는지에 대한 고민입니다.
물론 그 이상의 장이 올 수 있다는 것은 인지하고 있으나..반납당하는 그 자괴감도 만만치 않기에 어설픈 질문을 드려봤습니다.

2. 개인적으로 알바트로스님에게는 "수익은 열어놔야 한다"는 말씀을 많이 들었습니다.
혹, 직접 회사에서 개발하신 툴로 (1)번과 같은 검증을 해 보신적이 있으신지요?


3. 제 질문을 "아직도 개입하고자 하는 욕구가 있구나."이렇게 생각하지 마시고, 선물시장에서 추세추종으로 수익을 올릴 수 있는 진폭과 반납당하는 횟수에 대한 고민으로 생각해 주시면 고맙겠습니다.

개인적으로 질문을 드릴 수도 있었는데 공개적으로 좀 고민해 보고자함이니 너그러히 이해해 주십시오. 참고로 아직 한번도 저런 행위는 한적이 없네요. ( 흑흑 ㅜ ㅜ; )


-지문드림-
2010.12.27. 17:54신고
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프로필 이미지ㅇ피트ㅇ
안녕하세요.

그것이 뭐가 그렇게 고민이신가요?

이 파생판에서 어느 사람의 의견만이 정답이고 모든 것에 최적화된 일관된 법칙이 어딨겠어요?

지문님이 그렇게 느끼고 수익 열어놓았던 것에 대해 수익이 본전이나 손실로 돌아설 때의

자괴감이나 안타까움이 크다고 느끼고 재미가 없고..

역추세에 대한 어느 정도 수익 모델이 있으시면 그렇게 하셔도 되는 것이겠죠.


알바님이 말한 수익을 열어 놓으라는 의미는..

지문님 정도의 사람에게가 아닌.. 추세를 어느정도 쭉 따라가서 먹을줄 아는 사람이 아닌

수익만 나면 냉큼 짤라먹는 대부분의 일반적인 사람의 심리로의 매매 패턴에 대한

이야기 일껍니다.


아울러.. 역추세의 진입 및 청산 모델이 추세 시스템에 가미 되어 좀더 스므스하게

우상향이 되는 모델이 있으시면 귀뜸좀 해주세용.. *^^*



2010.12.29. 17:30신고
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프로필 이미지알바트로스
블로그주인
지문님.. 안녕하세요. 한해 마무리 잘 하고 계시지요?
< 추세를 추종해야 한다.. 수익을 열어놔야 한다... >
이말씀 앞에
< 아주 오래도록 거래를 한다고 하면.. >
이 한마디를 추가 하겠습니다.

최근 2년 정도는 수익을 열어 두는 것이 현명하지 않은 방법입니다.
이것은 일정 테스트를 통해서 알아볼수 있는 것입니다..
그런데 그전까지는 수익을 열어 두는 것이 맞습니다.
과거에는 그 방법이 맞았고. 최근 2년은 그 방법이 답은 아니었습니다.
그럼 지금은 어떤 생각을 하고 있어야 할까요?
답은 물론 저도 모릅니다..
그저.. 시장은 늘 살아서 진화하는 생물이라는 생각...
그런즉..과거 시장에서 찾아낸 답이 지금 시장에서 답이라고 확신할수 없습니다.
지금 지문님께서 하시는 고민을, 저는 05,06 년도에 무던히도 했습니다..
다만. 그때는, 그런 고민을 좀 할만하면 꼭 장대봉이 나와줘서 잠재우곤 했었습니다.
최근에는 그런 장대봉의 비율이 매우 낮아졌습니다.
그런데.. 이 원인은 아주 간단한곳에 있습니다.
주식시장의 상승이 원인입니다.
그렇다면... 향후 주식시장이 오를것인가? 내릴것인가?
이 고민을 하셔야 한다는 말인데...
그걸 어찌 알겠습니까?

지문님..!!
좀더 솔직하게 답한다면.. 저도 잘 모릅니다.
그리고 앞으로도 알거 같지 않습니다.


2010.12.31. 12:07신고
[출처] 하고 싶은일보다는 잘할수 있는일을 하자..|작성자 알바트로스