steloflute

`http://www.smallake.kr/?p=22385 1. 2013년 미국 연방준비제도이사회의 정례회의 결과가 사전에 유출된 듯 시장에 영향을 주었습니다. 경제뉴스와 고빈도매매와경제뉴스를 이용한 information arbitrage는 실재하는가?이 이 때 쓴 글입니다. 3년이 지난 현재 2013년 사태를 분석한 보고서가 나왔습니다. 월스트리트저널이 보도한 원문입니다.Investors Profiting From U.S. Economic Data Before Release, ECB Study Says이를 보도한 연합뉴스 기사입니다.미국 경제지표를 발표 전에 입수해 일부 투자자들이 부당이익을 챙긴 확실한 증거를 찾았다고 유럽중앙은행(ECB)의 연구자들이 밝혔다. 2일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 ..

http://www.smallake.kr/?p=20211 Revisiting the Protability of Market Timing withMoving AveragesValeriy ZakamulinyThis revision: March 7, 2016AbstractIn a recent empirical study by Glabadanidis (“Market Timing With Moving Averages”(2015), International Review of Finance, Volume 15, Number 13, Pages 387-425; the paperis also available on the SSRN and has been downloaded more than 7,500 times) the ..

KOSPI200 pattern #(1.0 -1.0 -1.0 1.0): 0.21335593243224432%#(-1.0 0.0 -1.0 1.0): 0.8068945122723994%#(-1.0 0.0 -1.0 -1.0): -1.5821350583000302%#(1.0 1.0 1.0 1.0): 0.045176715649945534%#(1.0 -1.0 1.0 -1.0): -0.13141705343367566%#(-1.0 -1.0 -1.0 1.0): -0.09393424339459308%#(0.0 -1.0 1.0 1.0): -0.6160422428966553%#(1.0 1.0 -1.0 1.0): -0.10915918417491478%#(0.0 -1.0 -1.0 -1.0): 1.0005442290785724%#(..

http://marketdata.krx.co.kr/mdi#document=10010105

http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=6&dirId=60203&docId=222742424&qb=7Jew64yA67O07Kad&enc=utf8&section=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0&pid=SUiWglpySElssZznISwssssssuZ-409688&sid=RmB8kLxeNY5uv/t5Rexw/g%3D%3D 연대보증인은 주채무자와 함께 채무에 대해서 무한 연대책임을 지는 보증인으로 일반보증인과 차이가 큽니다 연대보증인에서 연대한다는 말은-여럿이 함께 무슨일을 하거나 함께 책임을 진다라고 되어있습니다 따라서 연대보증인은 최고검색의 항변권이 없습니다 쉽게 설명드리자면 일반보증인은 채권자에게 청구가 들어오면 주채무자에게 먼저 청구할것을 요구할..

시장별 매매시간 시장별 매매시간 구분 거래소/코스닥 K-OTC 선물옵션 장전 시간외 07:30 ~ 08:30 - - 동시호가 08:00 ~ 09:00 14:50 ~15:00 - 08:00 ~ 09:00 15:05 ~15: 15 정규시장 09:00 ~ 15:00 호가접수 07:50~ 09:00 ~ 15:00 09:00 ~ 15:15 최종거래일09:00~14:50 장후 시간외 15:10 ~ 15:30 호가접수 15:00~ - - 시간외단일가 15:30 ~ 18:00 10분 단위 총15회 체결 - - 예약주문 16:00 ~ 익영업일 07:00 - 16:00 ~ 익영업일 07:00

Extend the idea "Don't trade when no one trades". See also: VWAP http://en.wikipedia.org/wiki/Volume-weighted_average_price

출처: http://cafe.naver.com/sybbys27/93 11월 옵션만기 - 한국시장 도이치가 선수치다. (#옵션만기를 맞아 외인의 1조원의 프로그램 매도로 코스피는 폭락하였다.!!) 도이치 증권은 8월이전부터 현물시장에서 약 1.5조원의. 외국계증권사로써 가장 강한 순매수를 보여 왔다. 이것은 한국시장과 세계경제의 회복을 예상하는 것으로써 일본의 현지 사정에 비교하면. 그들로서는 가슴아프겠지만. 자본은 냉정하다. 국적을 가지지 않는것이다. 이렇게 꾸준히 매수하던 도이치가 11월 첫주에 -2000억 넘게 매도가 나왔다. - 오늘의 도이치의 프로그램 매도 -1조를 볼때. 원인을 섯불리 미뤄보면. 이것은 미국의 6000억달 양적완화 정책에 대한 반발심리가 발단이 되었을것이다. 환율안정책이 일본경제..

출처: http://www.fnnews.com/news/201411031623369050 조상희 기자 입력 : 2014.11.03 16:23 | 수정 : 2014.11.04 09:03 지난 2010년 이른바 '옵션쇼크'의 주범으로 지목돼 기소된 도이치은행 홍콩지점 외국인 직원들에 대한 형사재판이 16개월 만에 재개된다. 하지만 검찰이 핵심 피고인 외국인 직원들의 신병을 여전히 확보하지 못한 상태여서 혐의 입증에 상당한 난항이 예상된다. 특히 형사재판이 공전을 거듭하면서 손실을 본 투자자와 금융사들이 도이치은행을 상대로 낸 1000억원대의 민사소송도 3년 넘게 계류 중이어서 피해자들의 시름도 한층 깊어지고 있다. ■핵심 피고인 행방 '오리무중' 3일 법조계에 따르면 검찰은 지난 2011년 8월 도이치증권...

출처: http://blog.naver.com/chunjein/220023620380 알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) - 전략 (29) SOBI 전략의 시험 이번 시간에는 호가창 (LOB)의 균형을 이용한 전략 중에 정적 모형인 SOBI (Static Order Book Imbalance) 전략에 대해 알아보기로 한다. SOBI 전략은 자체적으로 큰 의미를 가진 전략은 아니지만, 호가창의 균형을 이해하는데 기본이 되므로 알아둘 필요가 있다. SOBI 전략은 호가창의 호가 (Price)와 잔량의 변화만을 이용한 전략이다. 이 모형이 정적 (Static)인 이유는, 연속적 (동적, Dynamic)으로 발생하는 주문의 흐름은 관찰하지 않고, 주문 흐름의 결과로 나타나는 잔량의 변화만 ..