http://blog.naver.com/chunjein/100161273161 HFT 전략 분석 (1) (HFT 전략의 시뮬레이션) 이전 시간에 살펴본 논리로 HFT 전략의 효과를 알아보기 위해 간단한 시뮬레이터를 제작해 보았다. 가장 단순한 전략 (Naive Strategy)인 매수/매도 호가 #1에 지정가 주문을 넣어서 체결되는 대로 쌍을 이루어 손익을 계산해 본 것이다. 우선 단순 전략의 최대 효과를 알아보기 위해 Latency는 삽입하지 않았다 (Latency = 0 ms). HFT에 생소한 독자분들을 위해 간단히 언급해보면, HFT는 고빈도 매매 전략을 말한다. 빠른 속도를 이용하여 매수/매도 계약을 지속적으로 체결하여, 매수/매도 쌍의 스프레드를 수익으로 취하는 전략이다. 빈번한 주문으로 아주..