https://www.ksdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=40579 [우리투자證] 선물, 지수옵션 전략 매매 시뮬레이션 - 한국증권변동성의 하향 안정화가 장기화되면서 변동성 매도 중심의 옵션 전략이 탁월한 수익률을 기록하고 있다. 향후 이러한 추세가 이어진다고 볼 수는 없다. 이에 우리투자증권은 과연 변동성이 되www.ksdaily.co.kr 풋 레이쇼 스프레드가 콜에 비해 15%p 가량의 우위를 보인 점이 특징이다. 변동성 매도전략의 약점인 최대 손실은 풋 레이쇼 스프레드, 스트래들 매도, 커버드 콜이 30p 이상을 기록하였다. 이 시뮬레이션은 수익률의 표준편차와 승률을 감안할 때 풋 레이쇼 스프레드와 스트랭글 매도가 효과적인 전략으로 판단된다. 변동성 매수 전략..